Forex daily - о торговле на Форекс

Преимущества рынка Forex

Alrsdan — Fri, 20 Apr 2012 14:32:58 GMT

В наше время популярность международного рынка forex вызвана рядом выгодных и неоспоримых преимуществ, как для профессиональных, так и для начинающих инвесторов и трейдеров валютного рынка форекс.

Вот некоторые из преимуществ международного рынка форекс:

Межбанковская ликвидность. Ежедневно через международный рынок forex проходит оборот денежных средств, превышающий триллион долларов. Принимая во внимание этот факта можно подвести итог того, что международный рынок forex является самым крупным рынком во всем мире. А если на рынке форекс такой большой оборот денежных средств, то само собой мы можем без каких либо ограничений открывать и закрывать торговые позиции любого размера (объема) и в любое удобное для нас время.

Нет ни каких ограничений во времени. Международный рынок forex, в отличие от биржевых рынков, работает пять дней в неделю 24 часа в сутки и ни как не ограничивает форекс трейдеров и инвесторов во времени собственной торговли. В то время как биржевые рынки открыты только в период рабочей сессии совпадающей с рабочим днем соответствующей страны. Форекс трейдеры международного рынка не имеют привычки ожидать открытия торгов, так как рынок всегда открыт, естественно кроме больших праздников и выходных дней. В соответствии с этим, каждый трейдер рынка форекс может просто и без каких либо усилий планировать свою торговую неделю.

Самые низкие издержки. Рыночный спред – это разница между покупкой и продажей торгуемого инструмента. На рынке forex спред во много раз меньше чем спред других мировых рынков. К примеру: на товарном рынке золота, спред достигает несколько десятков пунктов, в то время как спред на рынок форекс всего лишь несколько пунктов.

Направленность рынкта, на международном рынке forex, подчинена целому ряду статистических и экономических закономерностей. Что и позволяет нам за определенный период времени проследить и выделить эти закономерности для дальнейшего использования в онлайн торговли на рынке форекс, с целью получения прибыли.

Информационная обеспеченность. Мировой рынок форекс – это интернациональный рынок валют, на который влияют общенациональные или интернациональные факторы, информация по которым доступна каждому форекс трейдеру на бесплатных новостных лентах. В отличие от остальных рынков, для которых информация либо закрыта, либо очень дорого стоит.

Использование японских свечей и трендлиний часть 3

Alrsdan — Thu, 22 Mar 2012 16:22:58 GMT

Набросок 4: Пробой. Не поддавайтесь обману при таком пробое. Нижнее спружинивание

Нижнее спружинивание является противоположностью верхнего. Сначала мы лицезреем ложный пробой вниз, потом рынок с огромным усилием продолжает рост. Розничные трейдеры могут поверить, что рынок forex пошел вниз, хотя по сути он двинулся ввысь. И в данном случае свечные модели могут предупредить трейдера.

При прорыве вниз канала на Рисунке 5 мы лицезреем доджи. Это говорит о том, что нисходящий тренд не доказан. Означает, следует открывать длинноватую позицию выше максимума доджи. $CUT$

Рисунок 5: Нижнее спружинивание. Вот пример типичного ложного пробоя. Доджи предупреждает о ненадежности нисходящего тренда. Принцип изменения полярности Рисунок 6 иллюстрирует "принцип изменения полярности", который рассматривает Steve Nison в своей книге Japanese Candlestick Charting Techniques. "Изменение полярности" подразумевает процесс, когда уровень поддержки стает уровнем сопротивления и наоборот, уровень сопротивления - уровнем поддержки. Уровень поддержки (сопротивления), которого цена коснулась минимум дважды, с большой долей вероятности после пробоя станет уровнем сопротивления (поддержки). Свечи подтверждают истинность процесса повторным касанием новой линии сопротивления (поддержки), а также отмечают момент, благоприятный для открытия новой короткой (длинной) позиции. Набросок 6: Изменении полярности. Бывшая линия сопротивления стала линией поддержки опосля пробоя уровня шейки. На рисунке 6 видна формация "голова и плечи". Линия шейки в 2-ух вариантах является линией сопротивления, каждый раз при тестировании ценой полосы шейки возникает "Падающая звезда" и всасывающий медвежий паттерн. При третьей попытке стоимость совершает пробой полосы шейки, выше нее появляется ряд доджи. Трейдеру, удерживающему длинноватую позицию с уровня дна правого плеча следует фиксировать прибыль при остановке тренда и повторно открывать позицию при пробое ценой ввысь уровня доджи. При сопровождении пробоя рядом доджи, линия шейки становится линией поддержки. Стоп-лосс следует располагать ниже этого уровня. Заключение Тренд линии и свечки дополняют друг дружку и сформировывают мощные сигналы для открытия позиций. Трендлинии помогают следовать тренду, а свечки дают великолепные сигналы купли/реализации по этому тренду. Это тем паче правильно в экстремальных зонах (перекупленности либо перепродажи) почти всех западных технических индикаторов, также на уровнях сопротивления и поддержки. Фильтрация сигналов форекс при помощи японских свеч и трендлиний дает красивые результаты и помогает восполнить пробел меж Восточным и Западным техническими анализами.

Сочетание японских свечей и трендлиний часть 1

Alrsdan — Thu, 22 Mar 2012 16:14:38 GMT

Традиционными индикаторы технического анализа числятся паттерны, уровни поддержки либо сопротивления рынка форекс. Но время от времени паттерны ошибаются, запутывая быков ирынок начинает движение в неожиданном направлении. Также, почти все из этих обычных (западных) индикаторов запаздывают и служат всего только доказательством тренда, когда крупная его часть уже сзади.

В противовес западным индикаторам, японские свечки впрямую показывают силу покупателей либо продавцов. Свечные паттерны возникают довольно нередко, хотя не следует применять их без доп доказательства (традиционно традиционными техническими индикаторами).

$CUT$ В данной статье я хотел бы рассказать про основные преимущества данного вида торговли, как его можно применять в разнообразных увлекательных форекс конкурсах (конкурсы forex трейдеров которые предоставляют проверенные брокерские компании) но, я рассмотрю лишь то как необходимо применять трендлинии совместно с японскими свечками. Хотя я не уделю подабающего внимания вопросцу размера, но следует иметь в виду, что этот фактор чрезвычайно важен при пробое полосы тренда. Внедрение западных индикаторов припоминает обзор дороги в зеркале заднего вида, а внедрение японских свеч - взор вперед через ветровое стекло. Свечки предсказывают предстоящее движение цены при тестировании трендлинии.

Полосы поддержки и сопротивления

Полосы поддержки и сопротивления поочередно соединяют минимумы либо максимумы. Они могут быть нисходящими, восходящими либо боковыми. Эти полосы важны, потому что при отсутствии видимых формаций помогают различать на графике уровни поддержки и сопротивления. Это содействует не только лишь лучшему определению момента входа с более оптимальным соотношением риск/прибыль, но также помогает прирастить прибыль.

Полосы поддержки и сопротивления работают в всех таймфреймах, но в особенности обширно их употребляют дейтрейдеры. При композиции линий с разными свечными паттернами, можно найти силу тренда. Также этот метод служит для фильтрации сигналов, и ежели сигнал не подтверждается и трендлиниями и свечками, лучше его проигнорировать.

Восходящие линии поддержки

Восходящая линия поддержки строится методом соединения самых больших минимумов. На Рис.1 показано, как построена трендлиния - методом соединения минимумов L1 и L2. Следует дождаться формирования свечки опосля касания полосы тренда. В день образования минимума L3, стоимость выросла и закрытие вышло еще выше минимума. Это дает для вас знать, что поддержка трендлинии все еще сильна, но следует дождаться доказательства на последующий день.

Комбинирование японских свечей и трендлиний часть 2

Комбинирование японских свечей и трендлиний часть 2

Alrsdan — Thu, 22 Mar 2012 16:13:52 GMT

На графике видно, что на последующий день рынок открылся выше и тенденция к росту превалировала. Означает, следует открывать длинноватую позицию, потому что закрытие прошло на довольно высочайшем уровне. Стоп для данной сделки располагаем ниже минимума предшествующего дня либо ниже тренд линии на 1%. И все равно, следует дождаться движения опосля формирования L3. В 1-ый день стоимость коснулась минимума, а закрылась еще выше. На последующий день, стоимость попробовала подойти к L3, но потом поднялась и закрылась практически на максимуме. Эти факты следует разглядывать как доказательство уровня поддержки и брать на последующий день опосля формирования L3.

$CUT$

Набросок 1: Восходящая линия поддержки и японские свечки. Отметим, что третье касание является доказательством полосы поддержки.

Нисходящие линии сопротивления

Нисходящая линия сопротивления проходит по самым низким максимумам. На рисунке 2 показан нисходящий тренд, который становится все круче и круче и перебегает в свободное падение. При всем этом можно следить три гэпа вниз при открытии. Трейдеры могут открывать длинноватые позиции на этом психическом минимуме и удерживать их вплоть до роста цены до трендлинии.

Опосля заслуги ценой трендлинии, наблюдается медвежья формация "висельник", которая говорит о необходимости фиксировать прибыль. На этом уровне возможно довольно мощное влияние полосы сопротивления.

Рисунок 2: Нисходящая линия поддержки с японскими свечами. Движение вниз стабильно и велика вероятность его продолжения.

Восходящие линии сопротивления

Восходящая линия сопротивления проходит по самым высочайшим максимумам и показывает на уровень, где велика возможность остановки тренда. Как видно на Рисунке 3, цены достигали восходящую линия сопротивления два раза. Обратите внимание на доджи поблизости трендлинии. Опосля резкого роста стоимость продолжает движение ввысь и останавливается , достигнув трендлинию. Свеча "Падающая звезда" говорит нам о том, что цены не собираются пробивать линию сопротивления. Это сигнал для получения прибыли.

Рисунок 3: Восходящая линия сопротивления. Когда цене не удается пробить уровень сопротивления, это говорит о необходимости закрывать позицию.

Верхнее спружинивание

Верхнее спружинивание является ложным пробоем ввысь из ценового коридора, после этого стоимость резко падает (см. Набросок 4). Представления касательно появления этого паттерна расползаются. Быть может он возникает тогда, когда "наиболее умные" форекс трейдеры на рынке уверяют розничных трейдеров в истинности пробоя. И как эти трейдеры открывают позиции, наиболее большие трейдеры разворачивают рынок в обратном направлении. А трейдеры помельче не понимают ложность пробоя до того времени, пока рынок не свалится до прежних уровней.

Вот почему в такие дни следует выставлять фиксированные стоп-лоссы. Можно, естественно, поглядеть размер, но время от времени он не способен на сто процентов отразить ситуацию, потому что могут врубаться и данные по арбитражным торгам.

Потому что ложными являются до 70% пробоев, следует постоянно быть к ним готовым. При открытии недлинной позиции на ложном пробое, стоп-лосс традиционно ставят неподалеку, потому что повторного тестирования максимума не происходит. Это происходит поэтому, что попавшие в ловушку трейдеры с открытыми длинноватыми позициями торопятся их закрыть, что вынуждает рынок идти вниз.

Тем более, свечные паттерны время от времени могут сказать о ложности пробоя, как, к примеру, на Рисунке 4. Мы лицезреем, что появляется всасывающая медвежья формация, что приводит к обвалу. В эталоне, следует открыть маленькую позицию ниже нисходящей свечки всасывающего медвежьего паттерна.

Вневременные графики на форексе

Alrsdan — Thu, 22 Mar 2012 15:57:55 GMT

Дневные бары были частью технического анализа с самого начала торговли продуктами и обычными акциями на централизованных биржах. Множество книжек, написанных ранешними 'мастерами' трейдинга, перегружены с нарисованными от руки графиками дневной активности разных акций и остальных предметов торга.

Когда пару лет назад стали популярными короткосрочная торговля форекс и дейтрейдинг, совсем естественным было перенести в эту деятельность внедрение графиков для анализа короткосрочных движений рынка.

Сначало в качестве короткосрочных графиков применялись часовые, так как перейти к этому периоду было естественно опосля обширно всераспространенных дневных графиков. Когда потребовался наиболее детализированный анализ, внутридневные графики быстро развернулись вниз до 30-минутных, а потом и до 5-минутных графиков. С возникновением современных компов стало может быть анализировать данные рынка и в еще больше маленьких периодах.

$CUT$ Хотя минутные либо базирующиеся на времени графики очень полезны для короткосрочного анализа и постановки позиций, у их есть существенное неудобство из-за относительно неважного и разнопланового параметра в уравнении сделки. Все очень просто, этот параметр - "время".

По определению, пятиминутный график рисует бар каждые 5 минут. Этот бар создается независимо от количества конфигураций цены, происходящих во время этого 5-минутного периода. В этом промежутке, но, может не быть полностью никакой активности либо значимой деятельности рынка. Но, потому что почти все сетапы по инициированию позиций основаны на разных паттернах, сделанных группой ценовых баров, число этих баров значительно влияет на возможную прибыльность стратегии. Фактически выходит, что введение времени в уравнение покупки и реализации может привести к совсем другим результатам, чем когда бы Вы были в состоянии сконцентрироваться только на активности рынка.

Использование тиковых графиков

На 1-ый взор, тиковые графики кажутся схожими графикам, базирующимся на времени. Но, есть и существенное отличие, благодаря природе сотворения тиковых баров цены. Тиковые графики делают новейший бар опосля прохода предопределенного числа фактических конфигураций рыночной цены, в то время как основанные на времени графики делают бар опосля того, как прошло данное количество времени. К примеру, 5-минутный график кончает новейший ценовой бар каждые 5 минут. График по 233 тикам рисует новейший бар на графике опосля того, как комп получил 233 независящих конфигурации цены.

Время в формировании тикового графика не учитывается. Во время медленного рынка для формирования бара из 233 тиков могло бы потребоваться 15 минут, а может быть, что во время скорого рынка за одну-единственную минутку покажутся 5 баров по 233 тика.

Принципиально тут то, что каждый тиковый график содержит в каждом баре схожее количество незапятанной инфы рынка, в то время как бар основанного на времени графике составлен из количества инфы, поданной рынком за данный период времени.

Этот нюанс становится весомым, когда мы анализируем рынок forex, составленный из периодов, несоизмеримых по ценовой активности. Нынешний денежный рынок (Forex) подает нам броский пример такового рынка и конкретно на нем мы проиллюстрируем ценность вневременных либо тиковых графиков.

Последующие графики показывают главные различия меж основанными на времени и вневременными графиками. Белоснежной рамкой на верхнем графике очерчены все 1-минутные бары для пары валют EUR/USD за 1-ые 7 часов торговли 14 декабря 2006 года. Белоснежной рамкой на нижнем, вневременном графике отмечена та же самая ценовая активность по графику из 233 тиков.

Продолжение форекс стать Графики для краткосрочной торговли на форексе часть 2

Графики для краткосрочной торговли на форексе часть 2

Alrsdan — Thu, 22 Mar 2012 15:55:49 GMT

Целью использования вневременных графиков является не игнорирование ценовой деятельности во время тихих периодов, а просто помещение этих данных в подобающую перспективу, лишенную параметра времени.

Автоматизированные системы торговли нередко определяют сигналы входа либо выхода по относительным графическим паттернам, которые ассоциируют недавнюю ценовую активность и рассчитывают сделки, основываясь на прошлом схожем поведении рынка. В этих системах предполагается, что каждый ценовой бар так же значим, как и хоть какой иной бар на графике. Потому что графики, которые строятся вне времени, содержат эквивалентную ценовую информацию, эти бары с большей вероятностью дадут поочередную торговую стратегию.

Последующие графики и системные отчеты получены опосля внедрения отдельной системы торговли как к одноминутному графику, так и к графику из 233 тиков.

График ниже показывает сделки, произведенные системой на графике из 233 тиков. Красноватый бар в белоснежном эллипсе - это те самые 7 часов данных, показанные на предшествующей иллюстрации. Заметьте, что эти данные проигнорированы торговой системой и являются просто частью общего нисходящего тренда, в каком система рекомендовала продавать.

$CUT$ А теперь взгляните на 5 убыточных сделок, произведенных теми же самыми данными, когда они отображены в виде графика, основанного на времени. Включение времени в уравнение генерации сделок заставило стратегию произвести многократные ложные сигналы форекс.

Отчет о Результативности Стратегии программы TradeStation для Универсальной Системы, примененной к 233-тиковому графику, приведенный выше, показывает гипотетическую отдачу в 16 580 $ за период с 31 октября 2006 по 3 января 2007.

Та же самая система, примененная на том же периоде времени отдала конструктивно другие результаты, когда для отображения данных был применен 1-минутный график.

И, хотя может быть удалить часть "системного шума", добавляя относительно наиболее длинноватые периоды времени, к примеру, 60-минутные либо 120-минутные графики, подобные исследования проявили, что вневременные графики остаются предпочтительной методологией при попытках проанализировать незапятнанные данные рынка с целью периодической торговли.

Невзирая на то, что для описания ценности использования не основанных на времени графиков мы сконцентрировались на данных рынка форекс, стоит отметить, что те же самые эффекты стают очевидными и на остальных волатильных рынках, таковых как индексы акций, фьючерсы и простые акции, полностью пригодных для периодической торговли.

Одним из неудобств тиковых графиков является отсутствие тиковых данных у достаточно огромного числа датавендоров и во почти всех пакетах технического анализа, из-за значимого размера вольного места, требуемого для хранения всех конфигураций цены данного актива. И, хотя эти аспекты могут ограничить диапазон исторического тестирования, которое требуется для автоматизации стратегии, преимущество исследования ценовых данных без ненадобного "шума" существенно перевешивает это неудобство.

Так же хотелось бы отметить что не все форекс брокеры находящиеся на нашем forex сайте "Рейтинг брокеров форекс" разрешают скальпировать, другими словами пипсовать, так как у этих брокеров существует ограничение на совершение коротких сделок.

Графики основанные на времени, естественно, полезны для внутридневной торговли, но суровые трейдеры форекс склонны также считать, что конкретно вневременные данные представляют собой базу для разработки краткосрочной форекс стратегии.

Форекс линии тренда на графики цены

Alrsdan — Thu, 22 Mar 2012 15:39:48 GMT

Но ведь это не означает, что их нельзя применять также и в остальных областях …

По сути, полосы тренда на RSI нередко могут давать Для вас сигналы прорыва намного ранее сигналов ценового графика. Давайте разберем это, ведь тренды остаются трендами везде, где их можно увидеть. Ежели Вы вспомните основное определение тренда, то увидите, что полосы тренда можно провести и на остальных участках, не считая фактически цены.

Также и RSI может сформировывать тренды с теми же самыми требованиями - когда, к примеру, при восходящем тренде минимумы и максимумы поочередно растут. Нисходящий тренд будет обратным.

$CUT$ Разрешите показать Для вас два примера.

На этом 5-минутном графике AUSDUSD видны два чрезвычайно точных примера.

В левой части графика можно увидеть, что RSI сформировал медвежью дивергенцию на финальном пике австралийце, когда пик RSI был ниже предшествующего. Оттуда стоимость начала движение вниз и следующие ценовые максимумы становились все ниже, совместно с минимумами, которые также понижались.

К концу этого движения мы уже можем провести линию сопротивления тренда через вершины RSI. Опосля крайнего минимума (хотя тогда мы еще не могли знать, что он был крайним) мы лицезреем, что формируется корректировка ввысь. После чего последующее падение цены уже не сумело показать новейший минимум.

Скоро после чего RSI пробился выше полосы сопротивления тренда. Свеча, на которой произошел прорыв, никак не подтверждала ценовой прорыв ввысь, оставаясь в пределах недавнего спектра. Если б мы не провели линию сопротивления тренда по RSI, то для входа нам оставалось бы ориентироваться лишь на пробой крайнего ценового максимума, который случился на наиболее высочайшем уровне, лишь через 7 свеч опосля пробоя RSI выше собственной полосы сопротивления.

С этого момента стоимость начала сформировывать череду наиболее больших максимумов и поболее больших минимумов. На графике RSI мы также лицезреем, что максимумы росли вместе с минимумами. К моменту вершины тренда мы уже можем провести линию тренда по минимумам RSI. Но к этому моменту еще не было никакой ценовой поддержки тренда, которая могла бы быть пробита.

Также, как и в первом примере, без оценки тренда RSI нам необходимо было бы подождать, пока не покажется пробой предыдущего минимума, но это вышло уже много ниже пика. Проведя линию поддержки ниже минимумов RSI, мы можем созидать, что эта линия была пробита уже через 5 свеч опосля фактической вершины forex тренда и после чего стоимость пошла вниз, в глубокую корректировку.

Тут показан дневной график Евро против бакса США, когда европейская валюта взлетела до предела 1.3851. Ежели мы попытаемся провести линию поддержки под сиим ценой, точки окажутся не на одной полосы и тяжело будет решить, где же конкретно состоится прорыв вниз. Не считая того, ко времени прорыва стоимость уже развернулась и отошла на солидное расстояние.

Сейчас, в течение восходящего тренда цены мы лицезреем, что RSI сформировывал новейшие максимумы и новейшие минимумы - правильное определение тренда - и также можем провести линию поддержки под основными минимумами RSI. К концу ценового ралли мы можем созидать, что максимумы RSI не соответствовали доп ценовым максимумам, формируя, таковым образом, дивергенцию. Это - предупреждение, что восходящий импульс цены замедляется и потенциально возможен разворот вниз.

При обыкновенной стратегии мы смотрели бы на крайний минимум цены в ожидании его прорыва, но этот минимум размещается достаточно далековато внизу, а не считая того, тяжело точно найти уровень прорыва, который подтвердил бы, что восходящий тренд завершен. Но, скоро опосля возникновения медвежьей дивергенции RSI пробивается ниже собственной полосы поддержки.

Мы получили превосходный точный сигнал разворота цены на чрезвычайно ранешней стадии.

Потому, используя RSI, не думайте лишь о зонах перекупленности и перепроданности - которые по сути дают намного наиболее рискованные сделки - помните о трендах RSI и отыскиваете точки пробоя линий этих трендов - они могут отдать Для вас превосходные ранешние сигналы.

Форекс Полосы Боллинджера

Alrsdan — Wed, 21 Mar 2012 18:54:41 GMT

Этот популярный индикатор сотворен на базе наиболее старенького способа «конвертов» скользящих средних. Его разработал Джон А. Боллинджер.

В отличие от «конвертов» скользящих средних, где линия сопротивления смещена на фиксированное количество процентов выше скользящей средней, а линия поддержки — на то же фиксированное число процентов ниже скользящей средней, Боллинджер строит линию сопротивления на два обычных отличия выше, а линию поддержки на два обычных отличия ниже 20-дневной обычный скользящей средней (ПСС).

$CUT$ Полосы Боллинджера версатильны и могут быть использованы в всех временных рамках — от минут до месяцев. Их задачка — посодействовать памм forex трейдеру быстро отреагировать на значительные движения рынка и осознать высоко либо низковато размещены цены относительно обычного торгового спектра. Боллинджер употребляет свои полосы параллельно с иными индикаторами в качестве инструмента, определяющего границы конфигурации цены.

Для тренда средней длительности Боллинджер дает применять 20-дневную ПСС плюс либо минус два обычных отличия. Графики подобного рода в особенности популярны посреди экспертов. Анализировать короткосрочные тренды Боллинджер рекомендует при помощи 10-дневной ПСС плюс-минус полтора обычных отличия. В исследовании длительных трендов, по мнению Боллинджера, более уместна 50-дневная ПСС и два с половиной обычных отличия.

Боллинджер утверждает, что длина скользящей средней обязана зависеть от величины избранного временного отрезка; эта длина практически постоянно отлична от длины скользящей средней, используемой в стратсти пересечения скользящих средних. Из бессчетных скользящих средних Боллинджер рекомендует выбирать ту, что обеспечивает поддержку корректировки первого движения ввысь из минимума. Ежели корректировка пробивает скользящую среднюю, то скользящая средняя недостаточно длинна; ежели корректировка не доходит до скользящей средней — скользящую среднюю необходимо сделать короче. Скользящая средняя еще почаще обязана оказывать поддержку, чем быть пробитой.

Боллинджер не считает, что его полосы нужно применять в качестве самостоятельных сигналов к покупке и продаже, возникающих в тех вариантах, когда линия цены касается полосы либо ее пересекает. Быстрее, задачка полос — обеспечить рамку, снутри которой стоимость быть может предана анализу при помощи остальных независящих технических индикаторов, скажем, индикатора баланса оборота либо индикатора валютного потока. Так, ежели стоимость касается верхней полосы, а избранный независящий технический forex индикатор подтверждает наличие мощного «бычьего» трендк продаже не поступает — напротив, подтверждается необходимость продолжения покупки. И напротив, когда стоимость доходит до верхней полосы, но независящий индикатор не подтверждает силу рынка (другими словами показывает отрицательное расхождение), поступает сигнал к продаже. Иной пример сигнала к продаже: опосля серии увеличивающихся максимумов, доходящих до верхней полосы либо проникающих выше нее, крайний максимум оказывается ниже верхней полосы, показывая понижение темпов роста цены и давая сигнал к продаже.

Принцип работы с нижней полосой является зеркальным отражением описанной чуть повыше стратегии работы с верхней полосой. Так, ежели стоимость касается нижней полосы, а избранный независящий технический индикатор подтверждает слабость рынка, сигнал к покупке не поступает - подтверждается необходимость продолжения реализации. И напротив: ежели стоимость доходит до нижней полосы, но избранный независящий индикатор не подтверждает слабость рынка (дает положительное расхождение) — генерируется сигнал к покупке. Очередной пример сигнала покупки: опосля серии понижающихся минимумов, доходящих до нижней полосы либо проникающих ниже нее, крайний минимум не добивается нижней полосы, указывая тем на понижение скорости движения цены вниз и давая сигнал к покупке. Построение стратегии, основанной на анализе полос Боллинджера

Внедрение полос Боллинджера, по мысли их создателя, просит определенного опыта и проф подготовки. Но даже для неискушенных аналитиков рынка форекс полосы Боллинджера могут оказаться полезным инвентарем, позволяющим строить противогрендовые торговые стратегии. Большая часть сигналов покупки, появившихся в ситуации «перепроданное» рынка, оказалось действенным. Длина ПСС, дающей эти сигналы, составляла от 6 до 50 дней. Смещение полос приравнивалось двум обычным отклонениям. Заметим, но, что прибыльными были лишь длинноватые позиции. Напомним, тем более, что, невзирая на хорошие результаты, данная стратегия, как и неважно какая стратегия противодействия тренду, не обеспечивает защиты от кризисов, а именно от краха 1987 года, упадка 1998 года и иных падений цен на рынке. Прилагаемый график показывает резкие падения капитала. Внедрение полос Боллинджсра в качестве торговых сигналов в ситуации «лерекупленности/перепроданности» на рынке — стратегия, показывающая худший итог по сопоставлению с пассивной стратегией "купи и держи". Недлинные позиции, открытые на исторических данных, принесли убыток. Анализируя исторические данные по непрерывным фьючерсам на индекс S&P 500 и обхватывающие период в 18 лет — с 21.04.1982 по 08.12.2000, мы нашли, что стратегия механического следования сигналам, исключающая всякую субъективность, не предполагающая внедрения сложных способов технического анализа и проведения собственных исследований, может стать прибыльной (лишь на длинноватых позициях) при использовании последующих предложенных Боллинджером характеристик:

- Открыть длинноватую позицию (приобрести) по текущей дневной стоимости закрытия, когда текущее значение цены закрытия фьючерсов на S&P 500 меньше, чем значение текущей 10-дневной ПСС дневной цены закрытия минус два обычных отличия.

- Закрыть длинноватую позицию (реализовать) по текущей дневной стоимости закрытия, когда текущее значение цены закрытия фьючерсов на S&P 500 больше, чем значение текущей 10-дневной ПСС дневной цены закрытия плюс два обычных отличия.

- Открыть маленькую позицию (реализовать кратко) — никогда.

Имея исходный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию скопления/распределения, мог бы получить $678,60 (при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, без учета расходов на трансакции и налоги). Приобретенный итог на 35,10% ужаснее подобных характеристик стратегии «купи и держи». Открытие маленьких позиций не приносило прибыли не предусматривалось в данной стратегии. Будучи открытыми, недлинные позиции уменьшили бы прибыль в два раза. Невзирая на то что данная стратегия проигрывает по сопоставлению с пассивной стратегией «купи и держи», следует иметь в виду, что на длинноватых позициях полосы Боллинджсра в 88,61% случаев давали действенный сигнал. Торговля велась относительно изредка - одна сделка в 86,16 дня. Напомним, что предлагаемая стратегия воспринимает в расчет лишь цены закрытия, игнорируя внутридневные максимумы и минимумы.

Правила тестирования торговой системы в програмке Equis International MetaStock смотрятся последующим образом:

Открыть длинноватую позицию: CLOSE < BBandBot(CLOSE,optl,S,opt2)

Закрыть длинноватую позицию: CLOSE > BBandTop(CLOSE,optl,S,opt2)

ОРТ1 Текущее значение: 10

ОРТ2 Текущее значение: 2

В отчете System Report (статистика прибыли и убытков) программы Equis MetaStocK Общественная незапятнанная прибыль значит разницу меж размером прибыли и размером убытков, включая открытые позиции, переоцененные по текущей рыночной стоимости. Суммарный итог всех прибыльных сделок соответствует сумме реализованной прибыли (общий размер выигрыша лишь на закрытых позициях, исключая любые открытые позиции). Аналогичным образом Суммарный итог всех убыточных сделок соответствует сумме всех реализованных убытков (без учета убытков в открытых позициях). Наибольшее падение капитала по закрытым позициям — это наибольшее понижение кумулятивного капитала ниже уровня исходной инвестиции с учетом лишь закрытых позиций. Наибольшее падение напитала при открытой позиции (МПКО) — зто наибольшее понижение кумулятивного капитала ниже уровня исходной инвестиции при наличии открытой позиции. Наибольшее падение капитала в одной открытой сделке — это наибольшее понижение капитала по отношению к его значению на дату открытий позиции в процессе одной наихудшей сделки. Индекс прибыль/убыток — математическая функция, которая рассчитывается исходя из значений Суммарного результата всех прибыльных сделок и Суммарного результата всех убыточных сделок. Значения индекса, равные -100 и +100, соответствуют наихудшему и наилучшему вероятным результатам системы. Индекс равен нулю, когда прибыль равна убыткам. Индекс вознаграждение /риск представляет собой разницу меж Общей незапятанной прибылью и МПКО, поделенную на Общую чистую прибыль. Индекс "купи и держи" подсчитывается как Общественная незапятнанная прибыль минус незапятнанная прибыль стратегии «купи и держи». Приобретенный итог делится потом на величину незапятанной прибыли стратегии "купи и держи". В нашем примере размер исходного капитала был равен $100. Кроме специально оговоренных случаев при расчетах учитывались как длинноватые, так и недлинные позиции. Сделки совершались по стоимости торгового дня в который система генерировала сигнал к покупке либо продаже. При проведении статистических операций не учитывались расходы на трансакции, процентные расходы и маржинальное обеспечение. Индикатор %b

Взяв за базу полосы Боллинджера и стохастический осциллятор, Джон Боллинджер, разработал собственный моментум-осциллятор %b. В то время как стохастический осциллятор описывает позиции крайней цены закрытия снутри дневного ценового спектра, %b обозначает позицию крайней цены закрытия относительно полос Боллинджера. В отличие от стохастического осциллятора, значения которого колеблются в интервале от 0 до 100, %Ь выходит за эти рамки в вариантах, когда цены пересекают границы места, отделенного полосами.

- %b меньше 0 под нижней полосой;

- %b равен нулю на нижней полосе;

- %Ь равен 50 в центре меж нижней и верхней полосами;

- %Ъ равен 100 на верхней полосе;

- %Ь больше 100 над верхней полосой.

Индикатор %b можно применять как генератор сигналов в ситуации «перекупленности/перепроданности» рынка; показания индикатора можно применять для анализа расхождений, сопоставляя их с ценой и со значениями остальных индикаторов. ШИРИНА ПОЛОС БОЛЛИНДЖЕРА

Значение индекса ширины полос Боллинджера равно умноженному на четыре 20-дневному обычному отклонению дневной цены закрытия. По мысли Джона Боллинджера, волатильность циклична, и периоды с особенно низкой волатильностью чередуются с периодами с чрезвычайно высочайшей волатильностью. Назначение индекса ширины полос Боллинджера — численное выражение волатильности рынка. При помощи этого инструмента Боллинджср выявляет периоды необыкновенной и недолговечной волатильности, на замену которым обязана придти противоположная ситуация на рынке. Боллинджср увидел, к примеру, что в случае S&P 500 ширина полосы, наименьшая 2%, значит скорое начало существенного движения цены. Боллинджер употребляет индекс ширины полос и для выявления окончания тренда.

Значение индекса быть может записано последующим образом:

индекс ширины полос Боллинджера = (верхняя полоса Боллинджера -- нижняя полоса Боллинджера) / средняя полоса Боллинджера,

где: верхняя полоса Боллинджера — это скользящая средняя цены закрытия плюс два обычных отличия;

нижняя полоса Боллинджера — скользящая средняя цены закрытия минус два обычных отличия;

средняя полоса Боллинджера — конкретно скользящая средняя.

Приняв предложенные Боллинджером характеристики — плюс-минус два обычных отличия от 20-дневной ПСС, представим формулу как:

индекс ширины полос Боллинджера =- (4 х 20-дневная сигма)/20-дневная скользящая средняя,

где сигма — обычное отклонение цены закрытия за крайние 20 дней.

Торговать тренды форекс

Alrsdan — Wed, 21 Mar 2012 18:43:47 GMT

Торговать тренды относится к определению правил открытия позиций. Это требование значит, что Вы должны постоянно раскрываться в направлении имеющегося движения цен.

Математический анализ цен указывает, что цены изменяются в основном случайным образом с маленьким трендовым компонентом. Этот научный факт очень важен для тех, кто желает основать свою торговлю на оптимальном научном подходе. Это значит, что неважно какая попытка торговать короткосрочные фигуры либо способы не основанные на трендах обречены на провал.

$CUT$ Неплохой пример таковой обреченной системы - японские свечи форекс. Это теоретическое заключение основано на моих предидущих иследованиях. Много годов назад, когда свечной анализ вошел в моду, я пробовал сделать прибыльную торговую систему, основанную на свечках. Я испробовал массу вариантов полностью неудачно. Я так же не встречал никого, кто бы сумел показать эффективность свечного анализа используя строгие правила. Удачные трейдеры употребляют способы, дающие им статистическое преимущество. Это преимущество происходит из тенденции цен образовывать тренды. В длительном плане вы сможете делать средства лишь торгуя по сиим трендам. Потому когда цены находятся на повышающем тренде Вы должны лишь брать. Когда цены находятся на понижающем тренде - лишь продавать.

Хотя этот принципиальный принцип обширно известен, трейдеры умопомрачительно нередко им пренебрегают. В поисках доборной прибыли они пробуют брать в самом низу и продавать на самой вершине до того, как установится новейший тренд. Удачные трейдеры выучились ожидать до получения доказательства образования новейшего тренда до того как занять позицию в согласовании с ним.

Вот что произнес Jake Bernstein по поводу моей книжки "Четыре главных принципа торговли":

"Из всех главных принципов я ставлю 'Торгуйте по тренду' на самый верх. Это урок, который я обязан учить и переучивать каждый год. Все трейдеры имеют методы нахождения трендов. Тем огорчительнее, когда мы идем против тренда либо пытаемся изловить самую вершину либо самый низ."

Кандидатурой следованию трендам является предсказывание. Это грех, в который впадают фактически все трейдеры. Они изучают трудности трейдинга и делают вывод, что чтоб быть удачным трейдером нужно научиться предсказывать рынок. Нет конца желающим реализовать для вас их крайние открытия по предсказанию рынка. Все мы хотим мыслить, что предсказание может быть - ведь это так приятно, сделать предсказание и оказаться правым.

Вот снова Jake Bernstein с малеханькой порцией трезвого реализма:

"Мне потребовалось наиболее 9 лет на то, чтоб осознать, что хотя это чрезвычайно романтично и несет большой заряд самоудовлетворения, но предсказание не является непременным атрибутом прибыли. Предвидиние трендов является тяжеленной и рискованной задачей и ведет к наиболее частым потерям, чем прибылям."

Торговать по тренду тяжело, так как логически обоснованная точка выхода находится довольно далековато и в случае, ежели вы не правы, может принести огромные утраты. Сиим отлично разъясняется тот факт, что существует так не достаточно по истине удачные трейдеры форекс. Не почти все могут вынудить себя торговать в таковой психологически тяжеленной манере.

Вы сможете найти тренд лишь в привязке к определенным временным рамкам. Когда вы определяете тренд, это быть может, к примеру, интервал 2-ух недель, либо 6 месяцев либо часа. Потому принципиальной частью торгового плана является принятие решения о том, какой временной интервал выбрать. Хотя, возможно, психологически наиболее просто выбрать этот интервал наиболее маленьким, фаворитные результаты дает торговля на наиболее длинноватых интервалах. Чем наиболее длинноватые вы проводите трейды, тем больше быть может прибыль.

Для наибольших шансов на фуррор, ваша временная шкала для измерения тренда обязана быть не меньше 4 недель. Потому вы должны заходить в направлении движения цен, которые продолжаются 4 недельки либо наиболее. Неплохим примером основанной на трендах стратегии является покупка, когда стоимость закрытия выше, чем 25 торгов назад и продавать, когда она ниже, чем 25 дней назад.

Когда вы торгуете вдоль такового длинноватого форекс тренда, вы вправду следуете за рынком, а не предсказываете его. Большая часть трейдеров неудачников проводят всю свою карьеру в поисках лучшего метода предсказания рынка. Ежели вы сможите выработать в для себя дисциплину и начать измерять тренды в средне- и длительном временном интервале и постоянно торговать лишь в направлении тренда, вы сделаете огромный шаг в направлении прибыльной торговли.

Уровни ДиНаполи

Alrsdan — Wed, 21 Mar 2012 18:38:37 GMT

Джо ДиНаполи - трейдер с 25 летним стажем, исследователь биржевой торговли, описал свои системы в книге "Торговля с использованием уровней ДиНаполи". Я с интересом прочел эту книгу, надо сказать - она весьма трудно читается, или стиль такой, или перевод… Хотя рассказывается там о довольно простых вещах. Но системы торговли автор предложил весьма интересные и практически ценные, и многие идеи и подходы я позаимствовал с благодарностью.

$CUT$ Очень ценным мне показались рассуждения о тренде, тенденции, направлении движения. Я не буду точно цитировать, буду пересказывать своими словами, на наиболее, как мне кажется, понятном уровне.

По поводу тренда, Ди Наполи (дальше ДН) заявляет, что без уточнения временной структуры (исследуемого графика) , вопросец о тренде не имеет смысла. Вправду, то, что смотрится на дневном графике маленький корректировкой на круто восходящем движении, на часовике часто оказывается глубочайшей ямой, поглотившей много стопов и надежд. Наиболее того, говорит ДН, ежели не идентифицировать тренд набором индикаторов, либо на базе остальных критериев, то вообщем найти тренд нереально. (Нужно увидеть, я с данной неувязкой просто справляюсь, исходя из классического определения тренда: UP тренд, это когда любая вершина (волны) выше предшествующей, DOWN тренд - напротив, любая впадина ниже предшествующей, тут ДН, мне кажется, перемудрил. Но про различные временные структуры - здесь он в точку).

Последующее определение, введенное ДН - Направление, это концепция, определяющая, подобно тренду, Движение рынка форекс ввысь либо вниз. Направление различается от тренда 2-мя чертами - во первых, Направление отменяет тренд (на время, обычно, прим. ВБ), другими словами ежели Направление вниз, а тренд ввысь, ожидается, что следующий ход рынка будет вниз. Во вторых (далее броский пример, как написана вся книжка, над каждым абзацем приходится тужиться и листать книгу то в начало, то в конец, привожу дословно) - "аспекты, определяющие направление, различаются от тех, что определяют Тренд. Разрешите мне уточнить этот момент, потому что внедрение этого термина может запутать. Перед чтением данной главы вы получили некое представление, что значит слово направление. Вы могли глядеть на график и говорить: Направление такое - то либо туда - то. Забудьте ваше прежнее осознание слова Направление. Оно для вас не пригодится в контексте этого обсуждения." И все. Каково? Я не буду запутывать моих читателей. Все очень просто. Тут ДН просто именует различными словами то, что остальные создатели именуют длительным трендом и короткосрочным. Давайте попробуем держаться поближе к практике - для большинства трейдеров денежного рынка главным графиком является часовик и поболее маленькие масштабы, самым большим масштабом - дневной график. Итак вот тренд я определяю по дневному графику, направление (на самом деле - работающий в текущее время, в пределах текущего часа либо пары часов, короткосрочный тренд) - по собственному основному графику. Это определяется применяемой стратегией, так для СК это 6 часовик, для незавершенных фракталов - часовик либо 15 минута. Ну что, прояснилось?

Во всей данной куче слов есть одна принципиальная мысль, которую Вы сможете и пропустить. Потому подчеркну ее - Направление отменяет тренд! Фактически это то основное, ради чего же я и рассказываю для вас о ДН и его терминологии. При торговле нужно держать в голове, что движение будет происходить по Направлению, а не по Тренду (Хотя, с большой вероятностью, Направление, обратное тренду, в какой-то момент закончится и сменится совпадающим. Но этого нередко приходится чрезвычайно долго и мучительно ожидать.) Все дело в том, что начинающим трейдерам форекс повсевременно говорят - торгуй по тренду, не будет заморочек. Оказывается, Тренд не так то просто найти, для каждого графика в общем случае тренд может иметь различное направление либо вообщем отсутствовать (флэт), и далековато не постоянно нужно торговать по Тренду, так как Направление движения (короткосрочный тренд) быть может противоположным и отменяющим Тренд (длительный)!

Ну и Движение по ДН - термин, обобщающий Направление и/либо Тренд. Я произнес бы проще - это физическая реализация Направления. Почему это различные вещи? Так как Направление быть может определено и спрогнозировано, а вот Движение может так не происходить (какое то время, естественно).

Для чего нам все это? Мне показались увлекательными формальные подходы, которые употребляет ДН для определения Тренда и Направления. А употребляет он два инструмента - смещенные скользящие средние и композиции MACD/Стохастик. Смещенные скользящие средние ДН именует DMA и употребляет 3 вида. Все это - обыкновенные средние периодов 3, 7, 25. При всем этом 3 периодная смещена на 3 периода вперед, 7 периодная - на 5 периодов вперед, 25 периодная - также на 5 периодов вперед. (Кстати, чтоб сдвинуть хоть какой индикатор в АртСтоке вперед, наведите на него курсор и нажмите необходимое количество раз на стрелки управления курсором.) Естественно смещение делается по оси времени, а не по ценовой оси. Сами по для себя эти средние являются достаточно надежной поддержкой (сопротивлением) тренда, пересечение которой с большой вероятностью говорит о изменении тренда.

Вы спросите меня - а какую применять непосредственно? ДН не отвечает прямо на этот вопросец. Я использую 7 периодную в купе с 25 периодной. При помощи DMA ДН и описывает тренд - ежели закрытие происходит выше DMA - тренд ориентирован ввысь, ниже - тренд ориентирован вниз.

Эти индикаторы разрешают идентифицировать некие принципиальные сигналы направления, предложенные ДН, это, сначала, Двойное РЕПО. О нем мы будем непременно говорить, и говорить очень тщательно, но не в данной главе. Вот сейчас стало наиболее понятным, что я имел ввиду, когда говорил о собственной подготовке к торговле в контексте определения текущего тренда и направления движения. В пн (19июля) я напишу в собственном плане - тренд - UP, Направление UP, так как и на дейли графике, и на часовике курс EUR/USD устремлен ввысь. Отсюда буду применять простейшую и более эффективную трендовую стратегию - при каждом откате на 30% от предшествующего "толчка" брать со стопом под предшествующим коленом.

Можно много рассуждать о дилеммах европейской экономики, либо годами ожидать паритета, "зашортившись до упора", но вот есть объективная действительность, данная нам на графиках, и в согласовании с ней нужно строить собственный план, а не в согласовании со слухами, сплетнями и догадками.